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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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Capital de modelo de precificação de ativos (CAPM)

Nível médio de dificuldade

O modelo de precificação de ativos de capital (CAPM) indica qual deve ser a taxa de retorno esperada ou necessária sobre ativos de risco, como ações ordinárias da Disney.


Taxas de retorno

Walt Disney Co., taxas mensais de retorno

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Walt Disney Co. (DIS) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoDIS,t1 DividendoDIS,t1 RDIS,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de out de 2013
1. 30 de nov de 2013
2. 31 de dez de 2013
3. 31 de jan de 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 de ago de 2019
71. 30 de set de 2019
Média:
Desvio padrão:

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Walt Disney Co. (DIS) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Data PreçoDIS,t1 DividendoDIS,t1 RDIS,t2 PreçoS&P 500,t RS&P 500,t3
31 de out de 2013
1. 30 de nov de 2013
2. 31 de dez de 2013
3. 31 de jan de 2014
4. 28 de fev de 2014
5. 31 de mar de 2014
6. 30 de abr de 2014
7. 31 de mai de 2014
8. 30 de jun de 2014
9. 31 de jul de 2014
10. 31 de ago de 2014
11. 30 de set de 2014
12. 31 de out de 2014
13. 30 de nov de 2014
14. 31 de dez de 2014
15. 31 de jan de 2015
16. 28 de fev de 2015
17. 31 de mar de 2015
18. 30 de abr de 2015
19. 31 de mai de 2015
20. 30 de jun de 2015
21. 31 de jul de 2015
22. 31 de ago de 2015
23. 30 de set de 2015
24. 31 de out de 2015
25. 30 de nov de 2015
26. 31 de dez de 2015
27. 31 de jan de 2016
28. 29 de fev de 2016
29. 31 de mar de 2016
30. 30 de abr de 2016
31. 31 de mai de 2016
32. 30 de jun de 2016
33. 31 de jul de 2016
34. 31 de ago de 2016
35. 30 de set de 2016
36. 31 de out de 2016
37. 30 de nov de 2016
38. 31 de dez de 2016
39. 31 de jan de 2017
40. 28 de fev de 2017
41. 31 de mar de 2017
42. 30 de abr de 2017
43. 31 de mai de 2017
44. 30 de jun de 2017
45. 31 de jul de 2017
46. 31 de ago de 2017
47. 30 de set de 2017
48. 31 de out de 2017
49. 30 de nov de 2017
50. 31 de dez de 2017
51. 31 de jan de 2018
52. 28 de fev de 2018
53. 31 de mar de 2018
54. 30 de abr de 2018
55. 31 de mai de 2018
56. 30 de jun de 2018
57. 31 de jul de 2018
58. 31 de ago de 2018
59. 30 de set de 2018
60. 31 de out de 2018
61. 30 de nov de 2018
62. 31 de dez de 2018
63. 31 de jan de 2019
64. 28 de fev de 2019
65. 31 de mar de 2019
66. 30 de abr de 2019
67. 31 de mai de 2019
68. 30 de jun de 2019
69. 31 de jul de 2019
70. 31 de ago de 2019
71. 30 de set de 2019
Média:
Desvio padrão:

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostre tudo

1 Dados em US $ por ação ordinária, ajustados para desdobramentos e dividendos.

2 Taxa de retorno das ações ordinárias do DIS durante o período t .

3 Taxa de retorno do S&P 500 (proxy da carteira de mercado) durante o período t .


Estimativa sistemática de riscos (β)

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VariânciaDIS
VariânciaS&P 500
CovariânciaDIS, S&P 500
Coeficiente de correlaçãoDIS, S&P 5001
βDIS2
αDIS3

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaçãoDIS, S&P 500
= CovariânciaDIS, S&P 500 ÷ (Desvio padrãoDIS × Desvio padrãoS&P 500)
= ÷ ( × )

2 βDIS
= CovariânciaDIS, S&P 500 ÷ VariânciaS&P 500
= ÷

3 αDIS
= MédiaDIS – βDIS × MédiaS&P 500
= ×


Taxa de retorno esperada

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Premissas
Taxa de retorno do LT Treasury Composite1 RF
Taxa esperada de retorno da carteira de mercado2 E(RM)
Risco sistemático de ações ordinárias da Disney βDIS
 
Taxa esperada de retorno das ações ordinárias da Disney3 E(RDIS)

Fonte: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Média não ponderada dos rendimentos das ofertas em todos os títulos do Tesouro dos EUA com cupom fixo em aberto, vencidos ou exigíveis em menos de 10 anos (proxy de taxa de retorno sem risco).

2 Veja detalhes »

3 E(RDIS) = RF + βDIS [E(RM) – RF]
= + []
=